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林健武

金融系    教學系列副教授

電話:(86)(10)62792443

辦公室:深圳國際研究生院E座404A

郵箱:lin.jianwu@sz.tsinghua.edu.cn

開放時間:郵件預約

教育經曆

2021.6起 BETVLCTOR伟德官方网站深圳國際研究生院 教學系列副教授

2013.3-2021.6BETVLCTOR伟德官方网站深圳研究生院 金融學教授

2012.6起 中國量化投資研究院(香港)常務副院長

2010.5-2012.5美國邁格尼塔投資公司(Magnetar Capital,LLC)資深定量金融分析師,全球股票量化投資交易總監


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工作經曆

2013.3起 BETVLCTOR伟德官方网站深圳研究生院 金融學教授

2012.6起 中國量化投資研究院(香港)常務副院長

2010.5-2012.5 美國邁格尼塔投資公司 (Magnetar Capital, LLC)

資深定量金融分析師,全球股票量化投資交易總監

2007.2-2010.5 美國高盛投資銀行 (Goldman Sachs)

股票投資戰略副總裁, 組合算法交易首席分析師

2000.8-2007.2 美國摩根斯坦利投資銀行(Morgan Stanley)

定量金融分析師,金融實驗室主要成員之一


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講授課程

在華爾街金融量化投資實踐、量化投資系統研發和量化投資理論研究十多年,具體包括金融量化投資、投資風險控制、程序化交易和算法交易、高頻交易;量化投資系統研發、風險控制模型研發、交易成本模型研發;量化投資理論研究、市場微觀理論研究、行為金融學研究、組合優化理論研究、個人投資理财研究、随機系統仿真優化理論研究,等等。具體的研究專長包括大型量化投資基金管理與評估;大型量化投資系統研發的項目管理;基于市場微觀理論的全球交易沖擊成本模型建模;基于時間序列分析的日内交易流量預測模型建模;基于APT理論的量化多因子風險控制模型建模;基于組合優化理論和運籌學理論的投資組合優化和風險對沖系統的研發;組合算法交易系統的研發;投資收益績效分析和投資策略管理系統的研發;統計套利策略和全自動交易系統的研發;行業分析師的薦股行為分析;高性能金融量化分析計算技術的研發。


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研究領域

現在主要的研究領域包括中國金融市場微觀結構、供應鍊金融、量化投資和對沖基金、量化輿情分析和風險管理等。



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學術成果

代表性論文

1. 林健武、林甯、賈淑琴,阿爾法因子和風險因子的變遷,《中國證券期貨》,2014.3

2. 林健武、吳穗華、吳圖塗,算法交易中對于漲跌停闆的處理方式,21世紀數量經濟,第十四卷,2013.10

3. 林健武,全球金融量化投資發展及其策略思考,《量化投資與對沖基金》,Dec. 2012

4. 賈淑芹、林健武,靜态最優VWAP策略模型實證分析,《量化投資與對沖基金》,Dec. 2012

5. 林健武主編,中國量化投資2012年上半年研究報告,中國量化投資研究院,Sept. 2012

6. Ning Lin, Jianwu Lin,Optimal Scale Parameter Setting of Nelson-Siegel Model in Pricing Convertible Bonds in China,第二屆中國量化投資國際峰會論文集,September 2012

7. 曹大海、林健武, 基于滬深300的市場情緒因子測定及相關交易策略研究,第二屆中國量化投資國際峰會論文集,September 2012

8. 王志偉、林健武,關于中國股市成交量的若幹探索,第二屆中國量化投資國際峰會論文集,September 2012

9. Oliver Hansch,Jianwu Lin,Killian Mie, Ingrid Tierens, Overnight risk and multi-day trading, GSET Street Color, Issue 5, Jan. 2010

10. Oliver Hansch,Jianwu Lin,Killian Mie, Ingrid Tierens, Optimal usage of portfolio algorithms, GSET Street Color, Issue 3, Nov. 2009

11. Chun-Hung Chen, Karen Donohue, Enver Yücesan, Jianwu Lin, Optimal Computing Budget Allocation for Monte Carlo Simulation with Application to Product Design, Journal of Simulation Modeling Practice and Theory, Vol. 11, No. 1, pp. 57-74, March 2003

12. Chun-Hung Chen, Karen Donohue, Jianwu Lin, Enver Yücesan, Efficient Approach for Monte Carlo Simulation Experiments and Its Applications to Circuit Systems Design, Annual Simulation Symposium 2001: 65-71

13. Chun-Hung Chen, Jianwu Lin, Enver Yücesan, Stephen E. Chick, Simulation Budget Allocation for Further Enhancing the Efficiency of Ordinal Optimization, Journal of Discrete Event Dynamic Systems: Theory and Applications, Vol. 10, pp. 251-270, July 2000

14. Hsiao-Chang Chen, Chun-Hung Chen, Jianwu Lin, Enver Yücesan,An asymptotic allocation for simultaneous simulation experiments, Winter Simulation Conference 1999: 359-366

15. Jing Bai,Jianwu Lin,A pacemaker working status telemonitoring algorithm, IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 3(3): 197-204 (1999)

16. Jianwu Lin, Jian Chen, Jing Bai, Using human factors engineering as the basis for developing medical human-computer systems, IEEE International conference on systems, man and cybernetics, vol. 2, pp. 1202-1207, 1996 (獲IEEE 學生論文獎)

代表性著作

林健武編著,量化投資分析,BETVLCTOR伟德官方网站出版社,計劃2014年下半年出版

Chun-Hung Chen, Loo Hey Lee, Jianwu Lin (Chapter Author and major theory contributor),Stochastic Simulation Optimization: An Optimal Computing Budget Allocation, World Scientific Publishing Co., 2011,248 pages

林功實、林健武主編《信用卡》,BETVLCTOR伟德官方网站出版社,2006,共428頁

林功實、王宗旨、林健武《個人投資理财》,BETVLCTOR伟德官方网站出版社,2003,共409頁


主要專利成果

海量高速緩存技術,專利初審通過

—種股票或股票投資組合波動率的預測方法,專利初審通過


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業界經曆

2014 深圳市孔雀計劃專家

2013 中國數量經濟學會年會 優秀論文獎

2003 美國摩根斯坦利投資銀行優秀員工獎 (Outstanding employee award, Morgan Stanley)

1999 賓夕法尼亞大學校級獎學金 (University fellowship, University of Pennsylvania)

1998 BETVLCTOR伟德官方网站優秀碩士畢業生

1997 IEEE優秀學生論文獎

1996 BETVLCTOR伟德官方网站全校學生最高獎--特等獎學金,北京市三好學生,經管學院一等獎學金

   作為清華學生代表團成員到香港.台灣多所高校進行訪問交流


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