中國金融研究中心舉辦“行為金融與股市泡沫”讨論會

2005年6月27日下午，杜克大學金融學博士、普林斯頓大學助理教授雄偉在舜德樓做了題為“行為金融與股市泡沫”的研讨會，學院30餘位師生參加了此次讨論會。

在報告中，雄偉博士指出，面對上世紀末的網絡泡沫，資本資産定價模型（CAPM）、套利定價理論（APT）和有效市場假說(EMH)等已經無法解釋上述現象，因此有必要從行為金融角度（如對自己的過度自信等）來解釋股市泡沫的産生原因。圍繞論文“Overconfidence and Speculative Bubbles”和“Speculative Trading and Stock Prices: Evidence from Chinese A-B Share Premia” 雄偉博士講述了其研究方法、結果及有效性，并與部分老師、博士生就一些相關問題進行了讨論。

相關連接:雄偉簡曆及論文“systematic noise”資料請訪問中心網站（www.ccfr.org.cn）和中國金融學術研究網（www.cfrn.com.cn）。