【主講】趙陽（銳思數據高級金融研究員）

【主題】RESSET高頻數據的調取與應用

【講座時間】2023年5月17日（周三）14:00—16:00

【講座方式】騰訊會議： 362-496-426

　　　　　　會議鍊接：https://meeting.tencent.com/dm/4UmFPzJpvt5f

【講座内容】

1、RESSET高頻數據庫簡介；

2、SAS數據集的下載以及Python讀取和R語言讀取；

3、交易所整體交易機制講解；

4、按照一個交易日的時間順序介紹高頻數據，并說明不同交易所、不同年份、不同交易時間産生的數據差别；

5、高頻數據中在第四部分沒有涉及到的問題，并進行在線答疑解惑；

6、數據處理代碼片段。

【數據庫介紹】

RESSET銳思高頻數據庫系統（基礎版）：

提供上海與深圳兩個交易所上市交易工具的高頻數據。相關工具包括股票、指數、債券、基金、權證、回購等。如交易的時間、成交價格、成交量、5個賣價與賣量、5個買價與買量等，及相應的市場買賣指标。

RESSET銳思高頻數據庫系統（增強版）：

RESSET滬深增強版高頻數據提供上海與深圳兩個交易所上市交易工具的增強版分筆及1分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、40分鐘、60分鐘間隔的分時高頻數據。相關工具包括股票、指數、債券、基金、回購等。數據包括市場十檔行情、逐筆成交、指數行情、委托隊列、逐筆委托（僅深市）。高頻數據的引入将為金融模型的構建、驗證等環節，以及算法交易策略研究提供強大的支持。

【數據庫說明頁】

RESSET銳思高頻數據庫系統（基礎版）

https://ecollection.lib.tsinghua.edu.cn/databasenav/entrance/detail?mmsid=991021498966403966

RESSET銳思高頻數據庫系統（增強版）

https://ecollection.lib.tsinghua.edu.cn/databasenav/entrance/detail?mmsid=991021896131503966

【主講人簡介】

趙陽，銳思數據高級金融研究員，金融學碩士，金融工程學學士，畢業于對外經濟貿易大學。主要負責銳思數據産品線金融數據方面的分析與研究工作，擁有多年金融數據、統計數據的分析研究經驗。主要參與的項目包括金融計算與建模雲實驗平台、金融量化投資平台等。