紐約股票交易所(NYSE)交易和報價(TAQ)高頻數據庫包括所有在紐約股票交易所、美國股票交易所和納斯達克全美市場系統(National Market System,NMS)及小盤股(Small Cap)闆塊挂牌證券的日内交易數據(交易和報價)。
TAQ高頻數據覆蓋範圍為1993年至今,是WRDS平台上迄今為止唯一一個以盤中水平(微秒級)記錄市場信息的數據庫,涵蓋大約8000隻在美國主要交易所上市的股票。
一般而言,NYSE TAQ數據庫每個月有4個數據集:綜合報價數據集、綜合交易數據、紅利數據集和主文件數據集(master file)。
使用方法:
該數據庫通過WRDS平台提供訪問,用戶需擁有平台個人賬戶(注冊WRDS賬戶),方可使用。
附:WRDS平台使用說明