内容介紹：

提供上海與深圳兩個交易所上市交易工具的高頻數據。相關工具包括股票、指數、債券、基金、權證、回購等。如交易的時間、成交價格、成交量、5個賣價與賣量、5個買價與買量等，及相應的市場買賣指标。

數據集命名規則：

分筆數據文件以某交易工具代碼的命名規則：類别+HF+年份_代碼+市場标識。如stkhf2012_000001sh為股票深發展（000001）2012年的高頻分筆數據，indxhf2012_000001sh為上證指數（000001）2012年的高頻分筆數據。

分時數據文件以某交易工具代碼的命名規則：類别+HF+年份_代碼+市場标識_分鐘數。如：stkhf2012_000001sz_5為股票深發展（000001）2012年的5分鐘數據；indxhf2012_000001sh_10為上證指數（000001）2012年的10分鐘數據。

詳細信息請參考各年的數據詞典（RESSET高頻數據數據詞典_2019.doc）。

使用方法：

1、建立高頻數據邏輯庫：運行本機的SAS軟件，在編輯器中輸入以下命令後，按F3或點擊圖标

後運行：

%letressethf=166.111.96.98;

optionscomamid=TCP remote=ressethf;

signonressethf username=resset password=resset;

/* 以下為按年份劃分的分筆高頻數據邏輯庫 */

libnameHF1999'D:\RESSET\HF1999'server=ressethf;

libnameHF2000'D:\RESSET\HF2000'server=ressethf;

libnameHF2001'D:\RESSET\HF2001'server=ressethf;

libnameHF2002'D:\RESSET\HF2002'server=ressethf;

libnameHF2003'D:\RESSET\HF2003'server=ressethf;

libnameHF2004'D:\RESSET\HF2004'server=ressethf;

libnameHF2005'D:\RESSET\HF2005'server=ressethf;

libnameHF2006'D:\RESSET\HF2006'server=ressethf;

libnameHF2007'D:\RESSET\HF2007'server=ressethf;

libnameHF2008'D:\RESSET\HF2008'server=ressethf;

libnameHF2009'D:\RESSET\HF2009'server=ressethf;

libnameHF2010'D:\RESSET\HF2010'server=ressethf;

libnameHF2011'D:\RESSET\HF2011'server=ressethf;

libnameHF2012'D:\RESSET\HF2012'server=ressethf;

libnameHF2013'D:\RESSET\HF2013'server=ressethf;

libnameHF2014'D:\RESSET\HF2014'server=ressethf;

libnameHF2015'D:\RESSET\HF2015'server=ressethf;

libnameHF2016'D:\RESSET\HF2016'server=ressethf;

libnameHF2017'D:\RESSET\HF2017'server=ressethf;

libnameHF2018'D:\RESSET\HF2018'server=ressethf;

libnameHF2019'D:\RESSET\HF2019'server=ressethf;

/* 以下為按年份劃分的分時高頻數據邏輯庫 */

libnameHF1999M'D:\RESSET\HF1999_M'server=ressethf;

libnameHF2000M'D:\RESSET\HF2000_M'server=ressethf;

libnameHF2001M'D:\RESSET\HF2001_M'server=ressethf;

libnameHF2002M'D:\RESSET\HF2002_M'server=ressethf;

libnameHF2003M'D:\RESSET\HF2003_M'server=ressethf;

libnameHF2004M'D:\RESSET\HF2004_M'server=ressethf;

libnameHF2005M'D:\RESSET\HF2005_M'server=ressethf;

libnameHF2006M'D:\RESSET\HF2006_M'server=ressethf;

libnameHF2007M'D:\RESSET\HF2007_M'server=ressethf;

libnameHF2008M'D:\RESSET\HF2008_M'server=ressethf;

libnameHF2009M'D:\RESSET\HF2009_M'server=ressethf;

libnameHF2010M'D:\RESSET\HF2010_M'server=ressethf;

libnameHF2011M'D:\RESSET\HF2011_M'server=ressethf;

libnameHF2012M'D:\RESSET\HF2012_M'server=ressethf;

libnameHF2013M'D:\RESSET\HF2013_M'server=ressethf;

libnameHF2014M'D:\RESSET\HF2014_M'server=ressethf;

libnameHF2015M'D:\RESSET\HF2015_M'server=ressethf;

libnameHF2016M'D:\RESSET\HF2016_M'server=ressethf;

libnameHF2017M'D:\RESSET\HF2017_M'server=ressethf;

libnameHF2018M'D:\RESSET\HF2018_M'server=ressethf;

libnameHF2019M'D:\RESSET\HF2019_M'server=ressethf;

圖1

2、提取及處理高頻數據：通過第一步建立高頻數據邏輯庫以後即可通過SAS軟件的導入導出功能或SAS命令來進行數據的提取及處理操作（如：通過運行以下代碼即可從2014年所有的高頻數據中取出2014-12-31的上證指數的所有數據并保存到本地磁盤中）。

datatemp.a;

sethf2014.Indxhf2014_000001sh;

ifqdate >='31dec2014'd;

run;

圖2

3、向服務器提交數據處理命令并下載結果：通過第一步中的前三行命令遠程登錄服務器後，也可以不在本地建立高頻數據邏輯庫，通過将數據處理的命令提交到服務器，再将服務器處理後的結果數據下載到本地磁盤（如：通過運行以下代碼即可從2014年所有的高頻數據中取出2014-12-31的上證指數的所有數據并下載到本地磁盤中）。

rsubmit;

libnameHF2014'D:\HF2014';

dataa;

sethf2014.Indxhf2014_000001sh;

ifqdate >='31dec2014'd;

run;

proc downloaddata=a out=b;

run;

endrsubmit;

圖3

4、注銷服務器登錄：如果不需要再進行服務器連接時，可以通過以下命令注銷服務器的登錄。

signoff;

圖4

5、自動建立服務器連接：如果客戶端需要每次打開SAS軟件後自動建立步驟1中服務器的遠程登錄或建立相關邏輯庫，則可通過在客戶端SAS的安裝路徑下（如：C:\Program Files\SAS\SAS 9.1）新建一個SAS程序，名為:autoexec.sas，并輸入步驟1中的相關命令後保存即可。